Svxy التداول استراتيجيات

إعادة النظر في استراتيجية سفكسي (ولماذا أحب سفكسي على فس) في أكتوبر 2014 مع تراجع السوق، وضعت استراتيجية لكسب المال شراء خيارات الاتصال سفكسي. للحصول على ما يصل إلى سرعة، وقراءة الجزء 1 والجزء 2. كما أوصي التحقق من التداول درت 8230I فقط وجدت هذا الموقع اليوم، وربما كان واحدا من أفضل المواقع على استراتيجيات التداول الخيار مؤشر، مع الآلاف من باكتيستس. أحد الأسباب لماذا أحب الذهاب طويلة سفكسي على التقصير فس هو لأنك don8217t تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار إذا كنت 8217re الخطأ. شراء فس يضع أو تقصير فس يمكن أن يسبب خسارة إجمالية 8211 أو حتى أكثر إذا كنت 8217re قصيرة 8211 ولكن شراء سفكسي قد ينطوي فقط 50 خسارة في أسوأ. نادرا ما أسوأ من ذلك. ثانيا، المكاسب التي تستمر طويلة سفكسي (وابن عمه الرابع عشر) يمكن أن يكون أكبر بكثير وأسرع من تقصير فس. على سبيل المثال، إذا فس هو في 30 و you8217re قصيرة بقيمة 10،000 من فس (حوالي 333 سهم) والسعر يغرق إلى 15، أدلى you8217ve 5K. ولكن إذا كنت 8217re طويلة 10K سفكسي، سوف سفكسي مضاعفة (الموافق فس تسقط في نصف) وسيكون لديك 10K الربح المحتمل، وهو أفضل من الواضح. طريقة واحدة للالتفاف على هذا هو للحفاظ على إضافة إلى الخاص بك فس قصيرة على الطريق إلى أسفل، ولكنه يتطلب بعض العمليات الحسابية لمعرفة كم فس إضافة على فترات ثابتة السعر، والتي I8217m كسول جدا للقيام به الآن. ولكن في سوق تتحرك بسرعة مع الثغرات، إضافة إلى قصيرة الخاص بك قد لا يكون ممكنا. أما بالنسبة لاستراتيجيتي، فقد تضاعف تقريبا سكسسي منذ أكتوبر 2014، لكنه انخفض بنسبة 50 من 98 إلى 49. وارتفعت فيكس تصل إلى 53 ومنذ ذلك الحين انخفض إلى 25. (اضغط للتكبير) كما ناقش في الجزء 2، عقار السجل من التقلب هو الركل، وهذا يعني أن الانخفاض اللاحق في الأسعار في سبينسبي aren8217t تسبب طفرات كبيرة في التقلب. يمكن للسوق أن يحقق مستويات جديدة، ولكن فيكس فاز 8217t 53 مرة أخرى ما لم يكن هناك آخر 2008. وهذا يعني أنه الوقت 8217s لشراء سفكسي على تراجع، منذ سفكسي يبدو أن منيع لتراجع الأسعار في المستقبل قدمت سبس doesn8217t تقع كثيرا جدا بسرعة كبيرة. إذا كان لديك حساب 30K، أود أن أوصي وضع 15K (50) في سفكسي في 47 (سعر الإغلاق اعتبارا من 992015)، وفقا لاستراتيجيتي. عندما مضاعفة تأخذ بعض الأرباح (والتي سيتم تحديثها في وظيفة في المستقبل عندما يحدث ذلك). ل 15،000، شراء 3 عميق في المال 25 يناير 2016 سفكسي يدعو إلى 22 من كل واحد، 6600 المجموع. الدلتا هي 0،91، وهي قريبة جدا من امتلاك الأسهم مباشرة. What8217s كبيرة حول عميق في المال هو كنت على نحو فعال شراء سفكسي في نصف السعر أثناء التقاط كل الاتجاه الصعودي، وتوفير 450 من القيمة الخارجية. كما هو مبين باللون الأصفر، 25 يناير 2016 سفكسي يدعو: إذا سفكسي يحتفظ السقوط، تأجيل إلى الجزء 2. آخر الملاحة التعليقات مغلقة. مواقع الاهتمام nationalreview takimag theatlantic بيزنيس news. ycombinator قاء مفتوح bloombergview businessinsider theamericanconservative السلكية theverge تك كرانش مواقع شخصية quoraJames-Altucher jamesaltucher noahpinionblog. blogspot marginalrevolution thereformedbroker isteve. blogspot thezmanwordpress lionoftheblogosphere. wordpress الأيديولوجيات ذات صلة والفلسفات الموضوعانية عواقبية البراغماتية (الواقعية السياسية) المحافظين الجدد النيوليبرالية الكلاسيكية الليبرالية مذهب الدولة الحارسة النفعية تيشنو-ليبيرتاريانيسم رياكتيوناري موديرنيسم راديكالية سينتريسم بروبيرتاريسم إنكليمنتاليسم عقلانية إمبيريسيسم منطقية بوسيتيفيسم تيموكريسي أوليغارتشي أرستوكريسي ملكية مونريتوكريسي أنتي-إغاليتاريانيسم اجتماعية داروينيسم أوفكسسي ترادينغ ستراتيغي أفكار التجارة في كلوز أون 6-نوف-2013. مدر، أوفكسي تشغيل قاعدة بيانات س أوانت أفكار برو. مع سعر الاستعلام أدناه غ 5 أمبير حجم عينة التجارة على مدى السنوات ال 4 الماضية غ 25. أمبير متوسط ​​الحجم الشهري غ 2mil أمبير الفائزين السن غ 70. أمبير عامل الربح غ 2. أمبير متوسط ​​الربح التاريخي غ 1 وجدنا بعد اثنين من الصفقات. على افتراض دخول واحد في السوق في وقت قريب من 6 نوفمبر 2013 والخروج في 7 نوفمبر -2013 أقل من احتمالات التداول لفترة قصيرة عند إغلاق عندما مدر هو لمدة 4 أيام في الصف وشراء لتغطية اليوم التالي في وثيقة، منذ آخر 4 سنوات مجموع الصفقات. 47 نسبة الصفقات المربحة. 70 عدد الصفقات الفوز. 33 عدد الصفقات الخاسرة. 14 متوسط ​​الربح التجارة. 0.97 التجارة المتوسطة. -0.86 متوسط ​​فوز التجارة. 2.13 متوسط ​​خسائر التجارة. 1.75 ماكس وين التجارة. 13.06 ماكس خسارة التجارة. 5.21 ماكس انتصارات متتالية: 9 ماكس الخسائر المتتالية: 3 نسبة متوسط ​​الربح الخسارة: 1.22 عامل الربح: 3.01 أوتلير أدجوستيد بروفيت فاكتور: 2.55 دون احتمالات التداول لفترة طويلة عند الإقفال عند انخفاض أوفكسي لمدة 5 أيام في الصف والخروج عند الإغلاق التالي . منذ 4 سنوات الماضية. مجموع الصفقات. 29 عدد الصفقات المربحة: 72 عدد الصفقات الفائزة: 21 عدد الصفقات الفائضة: 8 متوسط ​​الربح التجارة: 4.19 متوسط ​​التداول: 2.08 متوسط ​​فوز التجارة: 6.62 متوسط ​​خسارة التجارة: -2.19 الحد الأقصی للتداول: 23.41 الحد الأقصی للتداول: انتصارات: 9 ماكس الخسائر المتتالية: 2 نسبة متوسط ​​الربح الخسارة في المتوسط: 3.02 اختبار T: 3.21 عامل الربح: 5.78 معامل الربح الخارجي: 4.13 تحقق من أفكار كوانت لمساعدة المتداول على المدى القصير للعثور على صفقات عالية الاحتمال الفوز عندما أوفكسي هو هبوطا لمدة خمسة أيام في صف يختفي صندوق أوفكسي إتف لمدة خمسة أيام أو أكثر في صف الذهاب في اليوم التالي 8217s فتح الخروج في يوم التداول التالي بالقرب أدناه ملخص الأداء باكتست ل 8220 الذهاب طويلة في التالي فتح والخروج في اليوم التالي وثيقة عند أوفكسي يغلق لمدة خمسة أيام في الصف 8221 استراتيجية التداول خلال السنوات الأربع الماضية. الذهاب طويلا عند التالي فتح والخروج في اليوم التالي عند إغلاق عند إغلاق أوفكسي لمدة خمسة أيام في استراتيجية التداول الصف باكتست ملخص الأداء إجمالي عدد الصفقات بس: تأخذ عامل الربح (وهو الربح الإجمالي في نقطة تغيير الخسارة الإجمالية في تغيير نقطة) مع قليل من الملح بلسس. كما ظهر في أواخر عام 2011، وكان أوفكسي يتداول في فوق 10000 (للمستويات المعدلة تقسيم). ولكن نظرة على نسبة الدفع (متوسط ​​الربح مقسوما على متوسط ​​الخسارة) لا تزال عند 2.84. استراتيجية التداول تستحق وجود نهب في. أدناه تفاصيل التغيير من اليوم التالي 8217s مفتوحة لليوم التالي 8217s وثيقة (كما في 23 يوليو 2013. يعني 24 يوليو 2013 مفتوحة لإغلاق في هذه الحالة) التغيير. تغيير ل أوفكسي إتف، عندما أي وقت مضى أوفكسي أسفل لمدة خمسة أيام في الصف منذ 4 سنوات الماضية. نكست أوبين 2 كلس تشانج نكست أوبين 2 كلس تغيير الفئات المشاركات الأخيرة بوبولار أونوليس تريد أن تفقد المال، وهذا هو السبيل الوحيد لتداول فيكس مؤشر تقلب كبوي (فيكس)، المعروف أيضا باسم مؤشر كوتفير، يقيس تقلبات سوق الأسهم على أساس الأقساط المدفوعة للخيار على مؤشر سامب 500. وهو حساب معقد، ولكن ما يحتاج التجار إلى معرفته هو أن فيكس يرتفع عندما تنخفض الأسعار بسرعة، لأن أقساط الخيارات تميل إلى الارتفاع بنفس السرعة. وتؤدي المكاسب في أقساط الخيار إلى قيم أعلى فيكس. عندما ترتفع الأسواق بشكل مطرد أو تتحرك جانبيا في التوحيد، تنخفض أقساط الخيارات، كما تفعل قيمة فيكس. في بعض النواحي، التقلب يبدو أنه ينبغي أن يكون أكثر قابلية للتداول من السعر. في بولينجر على بولينجر باندز، لاحظ المحلل جون بولينجر أن التقلب هو التقلبات الدورية و كوثيغات منخفضة، والتقلب المنخفض يولد high. quot نحن الآن في نقطة من التقلبات المنخفضة، مما يعني أننا سوف نرى حتما عودة إلى التقلبات العالية في بعض الوقت في المستقبل. في الآونة الأخيرة، انخفض فيكس إلى أدنى مستوى له منذ صيف عام 2007، مما دفع العديد من التجار إلى التساؤل عما سيحدث إذا اشتروا تقلبات منخفضة. من الرسم البياني أدناه، يبدو أنها سوف يكافأ في نهاية المطاف مع الأرباح، لأنه بعد الوصول إلى مستويات منخفضة، فيكس لا يرتفع. في الواقع، تداول فيكس ليست واضحة جدا. إن فيكس عبارة عن حصص استحواذ على أساس األسعار ويتم تداولها مع المشتقات التي لها تواريخ انتهاء صالحية. العديد من المشتقات تنتهي لا قيمة لها ويخلق انحيازا هبوطيا في العائدات المتوقعة. يمكن أن يتم التداول فيكس مع سندات التداول المتداولة (إتنس)، والتي هي مثل صناديق التداول المتداولة (إتفس) إلا أن إتن تمتلك المشتقات بدلا من الأسهم. الشركات التي ترعى إتنس تواجه نفقات أعلى مما تفعله مع صناديق الاستثمار المتداولة، وهذه التكاليف تقلل من عوائد المستثمرين. هذه العوامل تعني أن إتنس لن تتبع بدقة فيكس. ولإبراز بعض هذه الأفكار، تنظر Let39 إلى بعض نتائج الاختبار. نحن نريد لشراء فيكس عندما تكون منخفضة وبيع عندما تكون عالية. الاختبار يظهر هذا ممكن. بدلا من تحديد منخفضة في القيمة المطلقة (قاعدة مثل، شراء عندما فيكس هو أقل من 15)، وسوف نستخدم تعريف نسبي منخفضة. ونحن نريد لشراء فيكس عندما يقع في أقل 20 من البولنجر باندز. ويستخدم هذا المؤشر بولينجر B ويشتري عندما B هو أقل من 20. الخروج في أي وقت من يوم واحد إلى ستة أسابيع بعد شراء فيكس سيكون مربحا مع متوسط ​​التجارة الفائزة يجري أكثر من ضعف كبيرة مثل متوسط ​​الخسارة. في المتوسط، سيكون نحو 60 من الصفقات الفائزين. لسوء الحظ، فإنه من المستحيل للتجارة فيكس مباشرة. عندما نطبق هذه الاستراتيجية البسيطة على العقود الآجلة فيكس، تكون النتائج خسائر كبيرة لجميع فترات الاحتفاظ. هذا هو نفسه مع إتنس على فيكس، بما في ذلك إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (نيس: فس)، إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتن (نيس: فسز)، فيلوسيتيشاريس دايلي 2x فيكس شورت-تيرم إتن : تفيكس) و بروشاريس التراكس فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل (نيس: أوفكسي). أحد المشاكل التي يواجهها التجار هو أن فيكس المسامير أعلى وسرعان ما ينخفض ​​إلى أسفل. من الممكن تماما أن نفقد مكاسب التداول من خلال الخروج فقط بعد وقت محدد. يمكننا بدلا من ذلك الخروج بعد تحرك السعر من حجم معين يحدث. مرة أخرى، وهذا يعمل بشكل جيد على فيكس، ولكن ليس كذلك على السيارات المستخدمة في تجارة فيكس. مع هذه الاستراتيجية المعدلة، نشتري عندما فيكس منخفضة وبيع عندما تصل إلى هدف الربح أو وقف الخسارة. للاختبار، يمكننا استخدام هدف الربح 10 و 3 وقف الخسارة. هذه استراتيجية مربحة جدا على فيكس نفسها مع حوالي 80 الفائزين والأرباح التي من الواضح أن أكثر من ثلاثة أضعاف أكبر من الخسائر. عندما تم اختباره ضد إتنس، ومع ذلك، واحد فقط كان مربحا: أوفكسي. إن الطريقة الدقيقة التي يتم بها تنظيم كل إتن هي سر تجاري للجهات الراعية، ولكن في الاختبار، يبدو أن أوفكسي هو أفضل وكيل ل فيكس، وهي سيارة التداول المفضلة لدينا. في الوقت الراهن، فيكس منخفضة جدا والعديد من التجار سوف يميل إلى التداول بها. نوصي بشراء أوفكسي والتداول مع هدف الربح ووقف الخسارة. عادة، ونحن نوصي أيضا وسيلة للتداول مع الخيارات، ولكن في حالة أوفكسي، خيارات مكلفة وسيكون من الصعب الربح مع استراتيجية شراء بسيطة. جزء من التداول الناجح هو معرفة متى لا التجارة، وهذا هو واحد من تلك الأوقات لاستراتيجيات الخيارات المتعلقة فيكس. إعداد التجارة الموصى بها: - شراء أوفكسي في سعر السوق - تعيين وقف الخسارة 3 أدناه سعر الدخول - تعيين الهدف الربح 10 فوق سعر الدخول ملاحظة: العنبر يضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجيب 10 أسئلة شائعة حول تعزيز الدخل مع الخيارات. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن توليد الدخل باستخدام الخيارات، يرجى النقر هنا وإخبارنا بمكان إرسال التقرير.